以此方式使得各策略收益情况横向可比；针对时序的策略净值走势_神华期货官方网站：：探求到差异期权战略涉及到差异比例的资金行使功效，本陈说中的收益率揣度形式均为一手该战略的损益除以期初标的代价，以此形式使得各战略收益情景横向可比；针对时序的战略净值走势，依据同样的形式揣度日度级别收益率，再转化为净值弧线。合约选拔：刻日上，以成交量最大的刻日行动主力合约，以主力合约筑仓；。”

　　1.沪金买入看涨期权收益明显：近一周沪金涨幅较大，其买入看涨期权收益明显，收益率抵达3.84%，烧碱，苹果等种类同样买入看涨期权获益明显；此中工业硅期权因为动摇率同样上涨，故买入跨式/宽跨式期权收获明显。

　　2.关于个别下跌幅度较大种类，采用领口战略对冲后果较好，如工业硅下跌5.63%，其领口战略收益率为-0.30%。

　　4.以期初期权收盘价实行开仓，持仓流程中错误合约实行调度，不做换仓或展期操作，以期末期权收盘价揣度收益率。

　　5.收益率揣度形式：探求到差异期权战略涉及到差异比例的资金行使功效，本陈说中的收益率揣度形式均为一手该战略的损益除以期初标的代价，以此形式使得各战略收益情景横向可比；针对时序的战略净值走势，依据同样的形式揣度日度级别收益率，再转化为净值弧线.

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