- **止损**：动态跟踪ATR（如3倍ATR作为止损位）或固定百分比回撤2025/8/7股指期货交易平台- **止损**：动态跟踪ATR（如3倍ATR举动止损位）或固定百分比回撤。

　　- **加仓**：趋向延续时慢慢加仓，如海龟交往法规的“打破加仓”形式。

　　- **失效场景**：振动市（如农产物成绩季前的窄幅颠簸）、突发计谋障碍（如美联储迫切加息）。

　　- **危险职掌**：最大回撤需职掌正在20%以内，单笔赔本≤总资金3%。

　　- **止损**：打破区间后反向入场（如螺纹钢打破4400元/吨后止损）。

　　- **失效场景**：趋向变成初期（如2023年LME铜打破史籍高位后的单边上涨）、黑天鹅事务（如俄乌冲突导致原油价钱跳涨）。

　　- **危险职掌**：需勾结颠簸率过滤（如ATR史籍均值时才交往）。

　　1. **跨期套利**：统一种类差别交割月合约价差套利（如原油近远月价差）。

　　- **入场**：价差打破统计阈值（如豆棕价差赶过500元/吨时做空）。

　　- **实用商场**：高滚动性、合约相合度高的种类（如黄金/白银、豆油/棕榈油）。

　　- **失效场景**：价差布局性变动（如交割条例改正）、滚动性骤降（如小种类合约）。

　　- **高颠簸期**：缩小仓位（如ATR史籍均值20%时减仓50%），增加止损。

　　- **低颠簸期**：添加仓位（如ATR史籍均值30%时加仓），收紧止盈。

　　- **失效场景**：颠簸率延续单边上升（如2020年美股熔断）、滚动性危害（如2022年LME镍逼空）。

　　- **危险职掌**：需勾结颠簸率锥模子，避免正在“颠簸率坎阱”中太甚交往。

　　2. **反转政策**：日内超买/超卖后回调（如RSI30时买入）。

　　- **实用种类**：高滚动性、手续费低的种类（如沪深300股指期货）。

　　- **失效场景**：跳空行情（如非农数据发布）、滚动性亏空（如小盘股期货）。

　　- **失效场景**：音信过错称（如黑幕交往）、突发事务（如疫情封闭）。

　　- 趋向政策（60%）+ 套利政策（30%）+ 现金（10%），均衡收益与危险。

　　2. **危险收益比职掌**：方向收益/最大回撤≥2:1（如年化30%收益对应15%回撤）。

　　3. **顺序性推行**：避免激情化交往，对峙回考查证（如5年史籍数据回测）。

　　*注：一切政策均需配合厉酷的危险拘束，无简单“最佳”政策，惟有最适合现时商场的政策组合。*