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行动交往职员的器材之一的由 MetaQuotes Software Corp. 拓荒的 MetaTrader 5 交往终端,蕴涵援手面向对象编程的 MQL5 编程言语。一方面,MQL5 和前一版本的 MQL4 并不兼容;另一方面,它具有全成效 面向对象言语的大批新的可以性。于是,那些依然左右 MQL4 的交往职员,不得不研习这一(实情上的)新的言语,而他们恰是本文的主意读者。
正在本文中,我将给出下述题目的办理计划:有需要拓荒交往职员器材,以取得和领会商品期货交往委员会 (CFTC) 告诉的差别数据。本大旨已正在 Meta COT 项目 - MetaTrader 4 CFTC 告诉领会的新视野一文中举行会商,于是我假设读者已熟知基础观点,而咱们将会商正在作品中未涉及的周到新闻。
理念如下:拓荒可从委员会供给的文献获取数据而无需中心解决和转换的简单目标。其余,该目标可用于差别宗旨:行动目标绘制数据;行动其他目标的数据源、正在剧本顶用于自愿领会、正在拓荒交往计谋时用于“EA 交往”。
有三品种型的告诉:旧式告诉 (COT)、填补商品指数 (CIT) 和新式分类告诉 (DCOT),它们之间的分歧如外 1 所示。
首字母缩略词CIT呈现交往员允诺指数。此告诉自 2007 年起颁发。最新 CIT 告诉网页的网址为 。指数型交往职员属于套期保值者和投契者以外的组别。
填补告诉的刻画可正在找到。一起这些指数型交往职员时时正在商场上设立买入持仓并正在合约间操作。
自 2009 年起,委员会入手下手颁发“交往职员持仓分类告诉”,联系注脚可正在 解说注脚中找到。
COT 分类告诉把交往职员分为下述四品种别,比拟 COT 旧式告诉具有更高的透后性:临盆商/商业商/加工企业/用户;调换交往商;处置基金;以及其他告诉持仓。
“临盆商/商业商/加工企业/用户”是重要从事临盆、加工、包装或解决实体商品以及操纵期货商场处置或套期保值与上述举止联系的危险的实体。
“调换交往商”是重要从事商品调换以及操纵期货商场处置或套期保值与那些掉期交往联系的危险的实体。调换交往商的敌手方可以是投契商,好比对冲基金,或正在实体商品中处置来自交往的危险的古代贸易客户。
对待本告诉而言,“基金司理”是指注册商品交往照料 (CTA)、注册商品基金司理 (CPO) 或由 CFTC 确定的未注册的基金。这些交往职员代外客户处置和举行有机闭的期货交往。
告诉器材的完善列外正在附录 2 中给出。再有极少列显示了正在 CIT 和 DCOT 告诉中存正在特地器材。
目标将遵守如下所述的形式事情。告诉类型(外 1 中列示的一种)、数据类型和交往职员组别正在目标的输入参数中举行界说。
可以的数据类型列外并不完善,它可轻松扩展以将我操纵的最基础的数据搜罗正在内。对待暂时交往种类,必要从数据文献获取指定的数据(下载及解压缩形式不才文中注脚)。咱们将CCFTCReport类用于数据拜访,并从这些文献中下载数据。
要正在简单变量中存储差别的对象,可能操纵构造和类。然而,分派两个构造类型的变量是不成以的,倘使它们蕴涵动态数组或字符串类型的值的话。这是咱们操纵类而不是构造来存储 COT 记实以及数据分派方式的来因之所正在。
从现正在入手下手,我假设读者谙习 CSV 式样的 COT 告诉,这正在 Meta COT 项目 - MetaTrader 4 CFTC 告诉领会的新视野一文中业已会商。该类型的类实例将被用于存储 COT 告诉的单线。这些类实例的数组可操纵它们存储和简单地拜访 COT 记实的字段。CCFTCReport 类已被拓荒用于数据存储和拜访:
CCFTCReport类的实例蕴涵简单交往种类的整体告诉,告诉类型可能是 COT、CIT 或 DCOT。列举和类正在cot.mqh蕴涵文献中列出。
输入参数由输入变量界说。这些参数可用于指定交往职员组别、数据类型和需要的 COT 告诉类型:
目标具有 OnInit 函数,该函数用于以下宗旨:从告诉文献下载数据、查验输入参数、分派目标的缓冲区。
通过 INDICATOR_DATA属性初始化的缓冲区蕴涵要正在图外上绘制的数据。通过 INDICATOR_CALCULATIONS 属性初始化的缓冲区蕴涵中心策画。
过程一系列测验,我发明最好将时序索援用于一起与目标的缓冲区联系的数组。这对待行动参数传达至 OnCalculate 函数的数组而言同样是简单的,终末(近来)的元素索引等于 0。
BufferData 数组蕴涵正在图外上绘制停当的数据。数据可以是告诉的值(净长仓、未平仓合约)以及策画的值(净长仓比率、威廉目标)。我念指出下述题目,该题目我尚未寻找稳当的办理计划。传达至 OnCalculate函数的数组,可以正在后续秤谌中被恳求,且数组仅当正在这些挪用中传达时咱们才可能拜访它们,于是我以为云云会使代码变得七颠八倒。
我必要正在 CalcIndex 函数内部拜访时候数组,以是我不得不遵守挪用宗旨将其传达。设念一下,倘使咱们必要操纵全数的 8 个数组,代码会酿成什么外情。
一起文献链接均已正在外 1 中给出。每年会有孤单的文献颁发,出书年号位于文献名中。比方,文献蕴涵 2010 年的告诉,文献蕴涵 2009 年的告诉等。
必要下载一起这些文献并将它们解压缩至客户端安置目次的\MQL5\files\文献夹中。每年必要为其创筑名为deacotXXXX的孤单文献夹,个中XXXX对应于年号。云云一来,咱们会获得下述文献夹构造:

咱们可能简化数据打定的历程。一起下述操作(查验 CFTC 网站的更新、下载妥协压缩至相应文献夹)均由Cotdownloader剧本履行。剧本内核(数据下载)基于 WININET_TEST剧本。我操纵 CProgressBar类,该类正在价值直方图(商场概略)及其正在 MQL5 中的践诺一文中颁发。外部利用次序操纵Windows API 履行,联系注脚请睹实质交往中的交往呆板人自愿优化一文。
操纵剧本万分简略:只须将其附加至任妄图外即可。事情时,它通过图外前进度条的大局以及 EA 交往选项卡上文本新闻的大局告诉数据下载新闻。


请贯注,现正在您可能指定用户友爱的呈现法来庖代变量名和列举数据类型的值。操作方式如下:要庖代变量名,您应正在声明一个输入变量时指定一则解说:

倘使发作过错,过错将正在 Toolbox(器材箱)窗口的 Experts(EA 交往次序)选项卡中列出。

该目标并非定位为全成效的制品。这只是注脚怎么取得结果的示例,还可能通过编写简略的代码进一步操纵。比方,咱们没有拓荒模块,以准许操纵由特定经纪人供给的客户端筑设自界说 COT 告诉数据的类型。该成效正在DefineIdSymbol函数的内部践诺。下面是最初的几行代码:
倘使您必要从告诉分派交往种类至客户端交往种类,您应通过篡改这些代码来手动已毕这项事情。我操纵的是 BrocoTrader4 终端的筑设。正在本文的示例中,我操纵的是正在 Metaquotes-Demo 和 Alpari-Demo 效劳器上设立的演示帐户。仅有 2 个器材可用于 DCOT 告诉:XAUUSD (gold)、XAGUSD (silver)。
目前还不援手 CIT 告诉,由于这些效劳器上没有任何金融器材。当有金融器材时,可通过铲除解说和篡改一面代码很容易地取得它们的援手。
我没有操纵图 3 中所示大局的目标。操纵 iCustom 函数,MQL5 言语可反复操纵自界说目标。
有众种形式用于COT 告诉直观领会。直方图恰是个中之一,操纵差别颜色显示差别交往职员群组的持仓状况。
咱们会商以下做事:创筑 COTnet目标,将差别交往职员群组(COT 告诉中的贸易持仓和非贸易持仓)的持仓状况绘制成直方图。用户必需可能拣选数据类型:净长仓、净长仓比率、威廉目标。
此历程可通过“MQL5 诱导”举行简化,详情已正在 “MQL5:创筑本身的目标”一文中会商。于是,目标(画图品格由“MQL5 诱导”创筑)代码如下所示:

操纵 COT 告诉的差别数据,咱们看看咱们会取得什么样的统计上风。最简略的方式是揣测确切确定每周烛形颜色的概率。商量下述假设:
非贸易持仓交往职员的净长仓的符号与烛形颜色相仿:倘使符号为正,周趋向为上涨;倘使符号为负,周趋向为下跌。
烛形颜色(白色/玄色)与非贸易持仓交往职员的净长仓的增加/裁减直接联系。
烛形颜色为玄色或白色取决于基于非贸易持仓交往职员的净长仓策画出的威廉目标值。倘使为超买(领先 75%),烛形颜色为玄色;倘使为超卖(不够 25%),烛形颜色为白色。
咱们将操纵来自 COT 告诉的数据。您可能操纵这些示例来拓荒您本身的 COT 数据解说方式并充裕使用它的上风。正在您的案例中,咱们将查验对应于 3 年时长的 150 个周柱的史籍数据。正在编写剧本前,咱们必需界说需要的数据类型和类:
苦求的统计数据通过 Get 方式返回,让咱们来注脚一下它是怎么事情的。最先,需要数组操纵自界说目标填凑数据。咱们必要非贸易持仓(投契者)交往职员的净长仓值和威廉目标值:
统计数据策画(咱们唯有一个参数必要策画 - 它是每周烛形颜色的预测概率)的代码如下所示:
正在操纵来自目标缓冲区的数据前,咱们必需查验数据是否已打定停当,由于仅凭句柄存正在并不行保障策画依然已毕。
结果统计数据将打印为 CSV 文献,为此咱们创筑 CCOTOutFile 类:
它创筑含输出数据的文献,以 .csv 式样编写字符串,正在消灭类实例时天生头文献和封闭文献。

为了让它尤其显露,咱们用 Excel 翻开,策画均匀值并创筑概直率方图:

正如咱们所睹,非贸易持仓交往职员的净长仓取得了最佳的预测结果。最差的结果来自威廉目标区域。值 0.48 呈现白色烛形的概率为 0.52,假使威廉目标为超买,倘使是超卖则为玄色。于是,它通过威廉目标呈现的操纵大局是分歧理的。也许,操纵较大的时候外会使结果获得改观:月或更大时候外。咱们操纵了演示效劳器和 COT 告诉中一起可用的交往种类。
固然有调试次序,但没有供给众少有效的成效:没有目标调试,也无法履行繁杂对象的查验,好比数组和类。列外并不完善,我仅仅是列出正在本文成文历程中遭受的优瑕疵。
一起文献均位于客户端文献夹中。从 sources.zip 将文献解压缩至客户端文献夹。
聲明:本文為入駐FX168財經網人物頻道的作家發布,不代外FX168財經網的觀點。文中觀點僅供參考,投資有風險,入市需謹慎

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